Сравнение BNS.TO с XEI.TO
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) is a stock, while XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.17%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.30% соответственно.
BNS.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- 62.43%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 11.17%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам BNS.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 14.23% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and XEI.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between BNS.TO and XEI.TO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
BNS.TO
XEI.TO
Сравнение BNS.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNS.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 2.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 20.39 | -14.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.21 | 69.23 | -48.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNS.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 6.34 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и XEI.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -45.51% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -2.24% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -9.92% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -17.32% | -17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | -45.51% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -5.05% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.66% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и XEI.TO
The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.89% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 6.03% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 7.24% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 11.24% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.01% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.89% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and XEI.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор