PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNS.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) is a stock, while CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) is Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, BNS.TO returned 26.94%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNS.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNS.TO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

BNS.TO

1 день
1.54%
1 месяц
8.38%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.60%
1 год
62.43%
3 года*
26.94%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.17%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNS.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia		14.23%38.75%27.51%-2.59%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between BNS.TO and CBIL.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.01

The correlation between BNS.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BNS.TO:
BNS.TO с BNSBNS.TO с RY.TOBNS.TO с TD.TOBNS.TO с CM.TOBNS.TO с NA.TOBNS.TO с MFC.TOBNS.TO с BMO.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

BNS.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS.TO
Ранг доходности на риск BNS.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNS.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.18
9.50

-5.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
23.69

-17.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

5.40

-3.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

58.99

-53.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.21

342.51

-321.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNS.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS.TO на текущий момент составляет 4.18, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNS.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

9.50

-5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

11.65

-10.99

Просадки

Сравнение просадок BNS.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNS.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-0.06%

-52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-0.04%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-0.06%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-0.00%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.01%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS.TO и CBIL.TO

The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNS.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.07%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

0.19%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

0.25%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

0.31%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

0.31%

+18.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia		3.89%4.27%5.49%6.48%4.61%5.14%5.23%3.60%4.91%3.82%3.91%6.11%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNS.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор