PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNOV с BDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNOV с BDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNOV (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November) and BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator - BNOV tracks the S&P 500 Price Return Index while BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNOV returned 8.68%/yr vs 10.16%/yr for BDEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNOV и BDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNOV показывает доходность 7.67%, а BDEC немного ниже – 7.48%.

BNOV

1 день
-0.34%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.67%
6 месяцев
8.02%
1 год
19.51%
3 года*
13.45%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

BDEC

1 день
-0.25%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.80%
1 год
21.54%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNOV и BDEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNOV
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November		7.67%13.23%12.49%17.24%-9.63%10.61%11.82%2.23%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		7.48%14.96%12.71%19.86%-9.42%15.45%13.39%2.40%

Correlation

The correlation between BNOV and BDEC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between BNOV and BDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNOV и BDEC

Секторы
BNOV
BDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BNOV
36.2%
BDEC
36.2%

Финансовые услуги

BNOV
11.9%
BDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

BNOV
10.9%
BDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

BNOV
10.1%
BDEC
10.1%

Здравоохранение

BNOV
8.4%
BDEC
8.4%

Промышленность

BNOV
8.1%
BDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

BNOV
4.9%
BDEC
4.9%

Энергетика

BNOV
3.5%
BDEC
3.5%

Коммунальные услуги

BNOV
2.3%
BDEC
2.3%

Недвижимость

BNOV
1.9%
BDEC
1.9%

Сырьевые материалы

BNOV
1.8%
BDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BNOV:
BNOV с PJANBNOV с BUFFBNOV с BJULBNOV с BAUGBNOV с USOBNOV с APXMBNOV с BAPR
Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с LJULBDEC с ZFEBBDEC с EAPR

Доходность на риск

BNOV vs. BDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNOV
Ранг доходности на риск BNOV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNOV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNOV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNOV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNOV c BDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNOVBDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.47

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.48

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.32

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

15.88

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNOV vs. BDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNOV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDEC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNOV и BDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNOVBDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BNOV и BDEC

Максимальная просадка BNOV за все время составила -24.66%, примерно равная максимальной просадке BDEC в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNOV и BDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNOVBDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-25.60%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.52%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-13.95%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-16.44%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.05%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.36%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNOV и BDEC

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (BNOV) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNOVBDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.53%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

6.34%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

8.78%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

11.96%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

14.27%

-0.22%

Сравнение комиссий BNOV и BDEC

И BNOV, и BDEC имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNOV и BDEC

Ни BNOV, ни BDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BNOV and BDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNOV has higher volatility (1.79%) compared to BDEC (1.53%). In terms of maximum drawdown, BNOV dropped -24.66% vs BDEC's -25.60%.

On 5-year performance, BDEC leads with 10.16% vs 8.68% for BNOV. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BDEC has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 10.16% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNOV and BDEC have the same expense ratio: 0.79% per year.

BNOV and BDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNOV tracks S&P 500 Price Return Index, while BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December.

BDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNOV и BDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор