PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с TPU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKU с TPU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO).

BNKU и TPU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. TPU.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и TPU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKU и TPU.TO

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-19.59%46.04%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		-3.74%13.16%
Разные валюты инструментов

BNKU торгуется в USD, в то время как TPU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у TPU.TO с доходностью -3.74%.

BNKU

1 день
2.79%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-19.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
71.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPU.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.75%
1 год
18.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

TD U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с FNGUBNKU с JEPQ
Часто сравнивают с TPU.TO:
TPU.TO с VFV.TOTPU.TO с TTP.TOTPU.TO с ZSP.TOTPU.TO с VOOTPU.TO с VUN.TOTPU.TO с XUU.TOTPU.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий BNKU и TPU.TO

BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPU.TO в 0.06%.

BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

BNKU vs. TPU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TPU.TO
Ранг доходности на риск TPU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPU.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPU.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPU.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c TPU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUTPU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

7.05

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. TPU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPU.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и TPU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUTPU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.55

Корреляция

Корреляция между BNKU и TPU.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и TPU.TO

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPU.TO
TD U.S. Equity Index ETF		0.98%0.96%0.90%1.22%1.34%0.99%1.23%1.23%1.57%1.59%1.33%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и TPU.TO

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TPU.TO в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TPU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKUTPU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-27.96%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.95%

-12.65%

-29.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.84%

-5.61%

-26.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-4.01%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

3.37%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и TPU.TO

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с TD U.S. Equity Index ETF (TPU.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKUTPU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

5.39%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

9.82%

+36.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.75%

18.77%

+54.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.64%

17.29%

+58.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.64%

18.42%

+57.22%