PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKS.L с XLFQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.L с XLFQ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.91%/yr vs 7.96%/yr for XLFQ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLFQ.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.L и XLFQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKS.L торгуется в USD, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.L показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у XLFQ.L с доходностью -4.91%.

BNKS.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.28%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.47%
3 года*
25.17%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

XLFQ.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.33%
1 год
4.10%
3 года*
18.05%
5 лет*
7.96%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.L и XLFQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNKS.L
iShares S&P U.S. Banks		4.28%20.47%27.74%-3.09%-18.79%39.71%-11.77%33.02%-23.57%
XLFQ.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF		-4.91%15.15%29.95%11.72%-11.04%36.65%-3.70%32.26%-15.36%

Correlation

The correlation between BNKS.L and XLFQ.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г.

0.85

The correlation between BNKS.L and XLFQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKS.L и XLFQ.L

Секторы
BNKS.L
XLFQ.L

Финансовые услуги

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKS.L
100.0%
XLFQ.L
98.0%

Сырьевые материалы

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Коммуникационные услуги

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Потребительский циклический сектор

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Потребительский защитный сектор

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Энергетика

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Здравоохранение

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Промышленность

BNKS.L

-

XLFQ.L
0.2%

Недвижимость

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Технологии

BNKS.L

-

XLFQ.L
1.7%

Коммунальные услуги

BNKS.L

-

XLFQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks

Invesco US Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с BNKS.L:
BNKS.L с KBEBNKS.L с EXV1.DEBNKS.L с ZUQ.TOBNKS.L с ^NDXBNKS.L с XLFBNKS.L с UIFS.LBNKS.L с VFH
Часто сравнивают с XLFQ.L:
XLFQ.L с XLFXLFQ.L с XDWF.DEXLFQ.L с UIFS.LXLFQ.L с SEIVXLFQ.L с XWFS.LXLFQ.L с FINW.LXLFQ.L с GXLF.L

Доходность на риск

BNKS.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.L
Ранг доходности на риск BNKS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLFQ.L
Ранг доходности на риск XLFQ.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFQ.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFQ.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFQ.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFQ.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKS.LXLFQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.29

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.52

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.29

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

0.72

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKS.L vs. XLFQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XLFQ.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.L и XLFQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKS.LXLFQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.29

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.31

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BNKS.L и XLFQ.L

Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и XLFQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.LXLFQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-42.38%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-14.29%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.47%

-18.97%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-26.74%

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-7.03%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-12.49%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

5.69%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.L и XLFQ.L

iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.LXLFQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.40%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

10.74%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

14.15%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.85%

23.26%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

23.08%

+7.70%

Сравнение комиссий BNKS.L и XLFQ.L

BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.L и XLFQ.L

Ни BNKS.L, ни XLFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKS.L and XLFQ.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.14% for XLFQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и XLFQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор