Сравнение BNKS.L с IITU.L
BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BNKS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.L returned 4.76%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BNKS.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKS.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.L показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.
BNKS.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам BNKS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 3.61% | 20.45% | 28.55% | -3.74% | -18.79% | 39.71% | -12.04% | 36.28% | -24.32% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.96% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -9.61% |
Correlation
The correlation between BNKS.L and IITU.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BNKS.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKS.L и IITU.L
Секторы
BNKS.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKS.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
BNKS.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
BNKS.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
BNKS.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
BNKS.L
-
IITU.L
-
Энергетика
BNKS.L
-
IITU.L
Здравоохранение
BNKS.L
-
IITU.L
-
Промышленность
BNKS.L
-
IITU.L
Недвижимость
BNKS.L
-
IITU.L
-
Технологии
BNKS.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
BNKS.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
BNKS.L
IITU.L
Сравнение BNKS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.07 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 9.27 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.58 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.04 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.14 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BNKS.L и IITU.L
Максимальная просадка BNKS.L за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -34.22% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -16.80% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.47% | -26.42% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -34.22% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -3.20% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -5.93% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.59% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) составляет 6.48%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что BNKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.00% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 15.11% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 20.05% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 23.19% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 21.85% | +9.66% |
Сравнение комиссий BNKS.L и IITU.L
BNKS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.L и IITU.L
Ни BNKS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKS.L and IITU.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.
BNKS.L is categorized as Financials Equities, while IITU.L is Technology Equities. BNKS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for BNKS.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKS.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор