Сравнение BNKS.AX с A200.AX
BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.AX returned 18.08%/yr vs 6.97%/yr for A200.AX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKS.AX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for A200.AX.
Доходность
Сравнение доходности BNKS.AX и A200.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKS.AX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.
BNKS.AX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 44.23%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
A200.AX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKS.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 17.18% | 46.54% | 29.51% | 9.49% | -10.01% | 26.47% | -21.37% | 19.11% | -15.52% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 1.91% | 10.31% | 9.74% | 10.96% | -1.18% | 17.90% | 1.16% | 22.87% | -3.83% |
Correlation
The correlation between BNKS.AX and A200.AX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between BNKS.AX and A200.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKS.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
BNKS.AX
A200.AX
Сравнение BNKS.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKS.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.52 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 1.22 | +10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKS.AX и A200.AX
Максимальная просадка BNKS.AX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.AX и A200.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKS.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -35.55% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -8.40% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -13.22% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -14.79% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.22% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -4.25% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.63% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKS.AX и A200.AX
BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BNKS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKS.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.36% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 9.73% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 11.97% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 12.62% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 15.17% | +5.16% |
Сравнение комиссий BNKS.AX и A200.AX
BNKS.AX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKS.AX и A200.AX
Дивидендная доходность BNKS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности A200.AX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.52% | 3.33% | 1.57% | 2.89% | 5.68% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 4.72% | 0.72% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 0.00% | 1.23% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
BNKS.AX and A200.AX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for BNKS.AX.
BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index. Their fees differ too: 0.57% for BNKS.AX and 0.04% for A200.AX.
Подберите оптимальное распределение для BNKS.AX и A200.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор