PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKS.AX с DRUG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKS.AX с DRUG.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) and DRUG.AX (Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF) are both exchange-traded funds - BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while DRUG.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKS.AX returned 18.08%/yr vs 4.03%/yr for DRUG.AX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.57% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKS.AX и DRUG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) и Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKS.AX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у DRUG.AX с доходностью 1.49%.

BNKS.AX

1 день
-1.85%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
15.77%
С начала года
17.18%
1 год
44.23%
3 года*
34.02%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—

DRUG.AX

1 день
1.89%
1 месяц
5.32%
6 месяцев
0.23%
С начала года
1.49%
1 год
17.07%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKS.AX и DRUG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNKS.AX
BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF		17.18%46.54%29.51%9.49%-10.01%26.47%-21.37%19.11%-17.88%17.13%
DRUG.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF		1.49%11.83%1.82%0.76%-3.68%23.60%4.75%21.95%2.11%18.34%

Correlation

The correlation between BNKS.AX and DRUG.AX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF

Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF

Часто сравнивают с BNKS.AX:
BNKS.AX с FUEL.AXBNKS.AX с A200.AXBNKS.AX с ARMR.AXBNKS.AX с DHHF.AXBNKS.AX с EX20.AXBNKS.AX с FOOD.AXBNKS.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с DRUG.AX:
DRUG.AX с EX20.AXDRUG.AX с FOOD.AXDRUG.AX с FUEL.AXDRUG.AX с A200.AXDRUG.AX с AAA.AXDRUG.AX с ARMR.AXDRUG.AX с CRED.AX

Доходность на риск

BNKS.AX vs. DRUG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKS.AX
Ранг доходности на риск BNKS.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.AX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.AX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.AX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.AX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DRUG.AX
Ранг доходности на риск DRUG.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUG.AX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUG.AX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUG.AX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUG.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUG.AX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKS.AX c DRUG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) и Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKS.AXDRUG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.07

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.70

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.56

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

3.72

+7.76

BNKS.AX vs. DRUG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKS.AX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DRUG.AX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKS.AX и DRUG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKS.AX и DRUG.AX

Максимальная просадка BNKS.AX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки DRUG.AX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKS.AX и DRUG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKS.AXDRUG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-26.79%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.69%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-20.63%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-20.63%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.61%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-5.17%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.52%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKS.AX и DRUG.AX

Текущая волатильность для BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) составляет 4.07%, в то время как у Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BNKS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKS.AXDRUG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.29%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

11.71%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

15.65%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

14.95%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

16.17%

+4.16%

Сравнение комиссий BNKS.AX и DRUG.AX

И BNKS.AX, и DRUG.AX имеют комиссию равную 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKS.AX и DRUG.AX

Дивидендная доходность BNKS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DRUG.AX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNKS.AX
BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF		4.72%0.72%1.37%0.00%0.00%2.71%0.00%1.23%3.66%
DRUG.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF		3.63%0.00%2.84%0.00%0.00%4.49%0.62%0.28%3.37%

Часто задаваемые вопросы

BNKS.AX and DRUG.AX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.57% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKS.AX and DRUG.AX have the same expense ratio: 0.57% per year.

BNKS.AX is categorized as Financials Equities, while DRUG.AX is Health & Biotech Equities. BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index, while DRUG.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKS.AX и DRUG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор