Сравнение BNKE.L с XLFS.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - BNKE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 9.11%/yr for XLFS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и XLFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.53%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
XLFS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.62% | 31.33% | -18.12% | 2.40% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.56% | 6.80% | 32.42% | 6.51% | -0.45% | 37.46% | -7.35% | 4.37% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and XLFS.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between BNKE.L and XLFS.L shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKE.L и XLFS.L
Секторы
BNKE.L
XLFS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKE.L
XLFS.L
Сырьевые материалы
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Коммуникационные услуги
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Потребительский циклический сектор
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Потребительский защитный сектор
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Энергетика
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Здравоохранение
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Промышленность
BNKE.L
-
XLFS.L
Недвижимость
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Технологии
BNKE.L
-
XLFS.L
Коммунальные услуги
BNKE.L
-
XLFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
XLFS.L
Сравнение BNKE.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKE.L | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.35 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 0.85 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKE.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.31 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.49 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и XLFS.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и XLFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -35.78% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -13.13% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.78% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -18.78% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -6.47% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -6.60% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.45% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и XLFS.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.68% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 11.44% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 14.92% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 18.54% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 20.81% | +8.81% |
Сравнение комиссий BNKE.L и XLFS.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и XLFS.L
Ни BNKE.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and XLFS.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.14% for XLFS.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и XLFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор