Сравнение BNKE.L с X7PS.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 34.09%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
BNKE.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 12.64% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 31.16% | -18.12% | 2.42% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 3.08% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and X7PS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between BNKE.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
X7PS.L
Сравнение BNKE.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKE.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.97 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 9.92 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и X7PS.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -56.34% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -16.07% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.22% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -30.73% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.58% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -14.49% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.81% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и X7PS.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеют волатильность 5.38% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.51% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 18.93% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 22.34% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 23.77% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 24.61% | +4.77% |
Сравнение комиссий BNKE.L и X7PS.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и X7PS.L
Ни BNKE.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BNKE.L and X7PS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор