Сравнение BNKE.L с WFIN.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - BNKE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 34.09%/yr vs 15.29%/yr for WFIN.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%.
BNKE.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
WFIN.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 12.64% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 31.16% | -18.12% | 2.42% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 19.97% | 29.04% | 10.39% | 0.87% | 29.59% | -5.81% | 1.71% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and WFIN.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between BNKE.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
WFIN.L
Сравнение BNKE.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKE.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.04 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 6.50 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и WFIN.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -61.54% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -9.90% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -16.14% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -16.17% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.50% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.55% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.12% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и WFIN.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.69% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 11.69% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 14.30% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 16.58% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 18.14% | +11.24% |
Сравнение комиссий BNKE.L и WFIN.L
И BNKE.L, и WFIN.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и WFIN.L
Ни BNKE.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and WFIN.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKE.L and WFIN.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор