PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKE.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKE.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. BNKE.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 29.25%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности BNKE.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNKE.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNKE.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.52%
1 год
43.21%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKE.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%6.62%31.33%-18.12%2.40%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.36%

Correlation

The correlation between BNKE.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов BNKE.L и CSH2.L

Секторы
BNKE.L
CSH2.L

Финансовые услуги

100.0%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

BNKE.L
100.0%
CSH2.L
10.4%

Сырьевые материалы

BNKE.L

-

CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

BNKE.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

BNKE.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

BNKE.L

-

CSH2.L
4.9%

Энергетика

BNKE.L

-

CSH2.L
1.4%

Здравоохранение

BNKE.L

-

CSH2.L
11.3%

Промышленность

BNKE.L

-

CSH2.L
6.3%

Недвижимость

BNKE.L

-

CSH2.L
0.0%

Технологии

BNKE.L

-

CSH2.L
35.9%

Коммунальные услуги

BNKE.L

-

CSH2.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с JEPG.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

BNKE.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKE.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKE.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
8.05

-6.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
15.06

-12.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

4.37

-3.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

27.66

-24.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

159.04

-150.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKE.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKE.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKE.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKE.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

8.05

-6.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

6.49

-5.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

4.62

-3.87

Просадки

Сравнение просадок BNKE.L и CSH2.L

Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKE.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-0.37%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

-0.16%

-16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-0.29%

-18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-0.29%

-33.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-0.00%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

0.03%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKE.L и CSH2.L

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKE.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

0.08%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

0.25%

+18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

0.54%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

0.56%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.62%

0.44%

+29.18%

Сравнение комиссий BNKE.L и CSH2.L

BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKE.L и CSH2.L

Ни BNKE.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKE.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

BNKE.L is categorized as Financials Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор