Сравнение BNKE.L с 500G.L
BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNKE.L returned 32.08%/yr vs 14.33%/yr for 500G.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BNKE.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности BNKE.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNKE.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNKE.L показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью 10.65%.
BNKE.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 49.81%
- 5 лет*
- 32.08%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам BNKE.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 12.93% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 6.76% | 31.16% | -18.12% | 2.42% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.65% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BNKE.L and 500G.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKE.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
BNKE.L
500G.L
Сравнение BNKE.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKE.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.95 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 1.44 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKE.L и 500G.L
Максимальная просадка BNKE.L за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки 500G.L в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKE.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKE.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -35.39% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -28.61% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -28.61% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.20% | -28.61% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -16.38% | +14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -6.17% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 18.92% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKE.L и 500G.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKE.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 3.59% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 7.79% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 43.61% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 23.73% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 22.09% | +7.37% |
Сравнение комиссий BNKE.L и 500G.L
BNKE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKE.L и 500G.L
Ни BNKE.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKE.L and 500G.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
BNKE.L is categorized as Financials Equities, while 500G.L is S&P 500. BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for BNKE.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для BNKE.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор