PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNGE с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNGE с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BNGE returned 13.78%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BNGE charges 0.70%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности BNGE и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNGE показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

BNGE

1 день
0.61%
1 месяц
1.14%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-7.18%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNGE и BWET

2026 (YTD)202520242023
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-17.50%35.18%19.23%17.87%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between BNGE and BWET is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.02

The correlation between BNGE and BWET shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNGE и BWET

Секторы
BNGE
BWET

Коммуникационные услуги

66.2%

-

Потребительский циклический сектор

26.7%

-

Технологии

7.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

BNGE
66.2%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

BNGE
26.7%
BWET

-

Технологии

BNGE
7.1%
BWET

-

Сырьевые материалы

BNGE

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

BNGE

-

BWET

-

Энергетика

BNGE

-

BWET

-

Финансовые услуги

BNGE

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

BNGE

-

BWET

-

Промышленность

BNGE

-

BWET

-

Недвижимость

BNGE

-

BWET

-

Коммунальные услуги

BNGE

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с GABFBNGE с QQQMBNGE с FTEC
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

BNGE vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNGE c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNGEBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
20.67

-21.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
6.77

-7.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.99

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

66.60

-66.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

176.91

-177.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNGE vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNGE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNGE и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNGEBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

20.67

-21.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

2.01

-1.76

Просадки

Сравнение просадок BNGE и BWET

Максимальная просадка BNGE за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNGE и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNGEBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-56.90%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.88%

-30.64%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

-56.90%

+29.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-0.90%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-24.06%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

11.51%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BNGE и BWET

Текущая волатильность для First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) составляет 4.28%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что BNGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNGEBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

28.88%

-24.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

88.79%

-75.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

98.73%

-80.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

70.70%

-45.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

70.70%

-45.53%

Сравнение комиссий BNGE и BWET

BNGE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNGE и BWET

Дивидендная доходность BNGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.07%0.89%0.01%0.81%0.59%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNGE and BWET have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to BNGE (4.28%). In terms of maximum drawdown, BNGE dropped -40.54% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 13.78% for BNGE. On fees, BNGE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNGE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BNGE has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BWET.

BNGE is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for BNGE and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNGE и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор