Сравнение BNDY с IBGA
BNDY (Horizon Core Bond ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BNDY is actively managed, while IBGA is passively managed. Over the past year, BNDY returned 6.85% vs 4.20% for IBGA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BNDY charges 0.66%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.
Доходность
Сравнение доходности BNDY и IBGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDY показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.89%.
BNDY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDY и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 0.70% | 5.21% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.89% | 2.85% |
Correlation
The correlation between BNDY and IBGA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between BNDY and IBGA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDY vs. IBGA — Ранг доходности на риск
BNDY
IBGA
Сравнение BNDY c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Core Bond ETF (BNDY) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDY | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.64 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.57 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDY и IBGA
Максимальная просадка BNDY за все время составила -3.93%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDY и IBGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDY | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -11.69% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -6.60% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -5.16% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -5.00% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.67% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDY и IBGA
Текущая волатильность для Horizon Core Bond ETF (BNDY) составляет 1.48%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDY | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.18% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.97% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 7.89% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.76% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 9.76% | -4.66% |
Сравнение комиссий BNDY и IBGA
BNDY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDY и IBGA
Дивидендная доходность BNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IBGA в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 5.88% | 1.89% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.70% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
BNDY and IBGA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGA has higher volatility (2.18%) compared to BNDY (1.48%). In terms of maximum drawdown, BNDY dropped -3.93% vs IBGA's -11.69%.
On 1-year performance, BNDY leads with 6.85% vs 4.20% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDY has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDY has performed better with a 6.85% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.66% for BNDY.
BNDY has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 4.70% for IBGA.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.66% for BNDY and 0.07% for IBGA.
BNDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDY и IBGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор