PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDW с QDV5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDW с QDV5.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while QDV5.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNDW returned 0.18%/yr vs 3.58%/yr for QDV5.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for QDV5.DE.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и QDV5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BNDW торгуется в USD, в то время как QDV5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDV5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у QDV5.DE с доходностью -11.90%.

BNDW

1 день
0.03%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.18%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

QDV5.DE

1 день
2.38%
1 месяц
0.93%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-11.31%
1 год
-13.14%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDW и QDV5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.76%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.27%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-11.90%3.85%8.94%18.55%-7.15%24.44%13.56%8.20%-3.57%

Correlation

The correlation between BNDW and QDV5.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.08

The correlation between BNDW and QDV5.DE shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L
Часто сравнивают с QDV5.DE:
QDV5.DE с FLXI.DEQDV5.DE с IIND.LQDV5.DE с VUAG.LQDV5.DE с VWCE.DEQDV5.DE с IS3N.DEQDV5.DE с V50A.DEQDV5.DE с QDVG.DE

Доходность на риск

BNDW vs. QDV5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QDV5.DE
Ранг доходности на риск QDV5.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDV5.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDV5.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDV5.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDV5.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDV5.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDW c QDV5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDWQDV5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.76

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.03

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.62

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

-1.45

+4.69

BNDW vs. QDV5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа QDV5.DE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и QDV5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDW и QDV5.DE

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки QDV5.DE в -42.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и QDV5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDWQDV5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-42.70%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-21.08%

+18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-25.43%

+21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-25.43%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-20.10%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.85%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

9.06%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и QDV5.DE

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.29%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDV5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDWQDV5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.64%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

14.79%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

17.33%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

17.57%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

22.41%

-17.51%

Сравнение комиссий BNDW и QDV5.DE

BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDV5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и QDV5.DE

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.20%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDW and QDV5.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for QDV5.DE.

BNDW is categorized as Global Bonds, while QDV5.DE is Asia Pacific Equities. BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while QDV5.DE tracks MSCI India. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.65% for QDV5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDW и QDV5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор