Сравнение BNDP с MBS
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while MBS is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.62%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.62% | 0.28% |
Correlation
The correlation between BNDP and MBS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. MBS — Ранг доходности на риск
BNDP
MBS
Сравнение BNDP c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.60 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и MBS
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -4.09% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.46% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.02% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и MBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 2.93% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 3.99% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 3.99% | -0.36% |
Сравнение комиссий BNDP и MBS
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и MBS
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности MBS в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and MBS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Angel Oak. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.49% for MBS.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор