PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMQSX с NUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMQSX с NUV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMQSX (Baird Municipal Bond Fund) and NUV (Nuveen Municipal Value Fund Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, BMQSX returned 1.59%/yr vs -0.87%/yr for NUV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BMQSX charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for NUV.

Доходность

Сравнение доходности BMQSX и NUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMQSX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у NUV с доходностью 1.79%.

BMQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.68%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

NUV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.17%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.38%
1 год
10.80%
3 года*
5.28%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMQSX и NUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		1.35%4.44%2.68%6.67%-7.78%3.12%9.58%1.16%
NUV
Nuveen Municipal Value Fund Inc.		1.79%10.27%4.04%3.99%-14.03%-3.51%7.50%3.09%

Correlation

The correlation between BMQSX and NUV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Municipal Bond Fund

Nuveen Municipal Value Fund Inc.

Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BAGIXBMQSX с BIMSX
Часто сравнивают с NUV:
NUV с FCOQXNUV с PCNNUV с NVLIXNUV с SPXXNUV с DFSMXNUV с BATVXNUV с FSMUX

Доходность на риск

BMQSX vs. NUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NUV
Ранг доходности на риск NUV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMQSX c NUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) и Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMQSXNUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.55

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
2.29

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.28

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.59

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

10.93

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMQSX vs. NUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMQSX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа NUV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMQSX и NUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMQSXNUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.55

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BMQSX и NUV

Максимальная просадка BMQSX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки NUV в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMQSX и NUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMQSXNUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-35.42%

+22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.20%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.08%

-9.24%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-28.29%

+15.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-7.86%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-8.99%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.99%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BMQSX и NUV

Текущая волатильность для Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) составляет 0.87%, в то время как у Nuveen Municipal Value Fund Inc. (NUV) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что BMQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMQSXNUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.22%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

5.14%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

7.00%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

9.55%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

10.34%

-5.89%

Сравнение комиссий BMQSX и NUV

BMQSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NUV в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMQSX и NUV

Дивидендная доходность BMQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности NUV в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.20%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUV
Nuveen Municipal Value Fund Inc.		4.30%4.30%4.16%3.94%3.91%3.41%3.35%3.48%4.01%3.99%4.10%3.95%

Часто задаваемые вопросы

BMQSX and NUV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUV has higher volatility (2.22%) compared to BMQSX (0.87%). In terms of maximum drawdown, BMQSX dropped -12.76% vs NUV's -35.42%.

BMQSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMQSX и NUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор