PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMPIX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMPIX с RMQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).

BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BMPIX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMPIX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		14.94%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Доходность по периодам

С начала года, BMPIX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции BMPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 10.79% против 31.05% соответственно.

BMPIX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.00%
С начала года
14.94%
6 месяцев
18.10%
1 год
21.39%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.79%

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с BIPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с UTPIXBMPIX с PHPIX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с BIPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с UTPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с PHPIX

Сравнение комиссий BMPIX и RMQHX

BMPIX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

BMPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMPIXRMQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.87

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.64

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

5.65

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMPIX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMPIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQHX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMPIX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMPIXRMQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.67

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между BMPIX и RMQHX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMPIX и RMQHX

Дивидендная доходность BMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.58%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMPIX и RMQHX

Максимальная просадка BMPIX за все время составила -84.22%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMPIX и RMQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMPIXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-63.21%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-25.11%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-63.21%

+24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-63.21%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-19.37%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-13.01%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

7.31%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BMPIX и RMQHX

Текущая волатильность для ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) составляет 9.41%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что BMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMPIXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

13.71%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

26.24%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

47.80%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.59%

46.30%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

46.36%

-14.29%