PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BMNG с CRWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BMNG и CRWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMNG показывает доходность -72.19%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 46.05%.


BMNG

1 день
11.82%
1 месяц
-43.79%
С начала года
-72.19%
6 месяцев
-85.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRWG

1 день
-5.06%
1 месяц
-34.22%
С начала года
46.05%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMNG и CRWG


Correlation

The correlation between BMNG and CRWG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение BMNG c CRWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BMNG vs. CRWG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BMNGCRWGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BMNG и CRWG

Максимальная просадка BMNG за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и CRWG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BMNGCRWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.36%

-89.42%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.82%

-78.18%

-16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.47%

-68.58%

-12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BMNG и CRWG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BMNGCRWGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.69%

191.34%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

191.69%

191.34%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.69%

191.34%

+0.35%

Сравнение комиссий BMNG и CRWG

И BMNG, и CRWG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BMNG и CRWG

BMNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.


Часто задаваемые вопросы


BMNG and CRWG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BMNG and CRWG have the same expense ratio: 0.75% per year.

CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for BMNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMNG и CRWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор