PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMN с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMN с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BMN и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMN и USMSX

2026 (YTD)2025202420232022
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		1.11%7.05%12.65%1.89%-2.55%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, BMN показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

BMN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.53%
С начала года
1.11%
6 месяцев
6.76%
1 год
9.12%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BMN:
BMN с NPVBMN с NRKBMN с CBTAXBMN с PTEAXBMN с DMREXBMN с NMTRXBMN с VNYUX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий BMN и USMSX

BMN берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BMN vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMN c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMNUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.63

-2.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

6.49

-5.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.18

-2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

6.48

-5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

33.64

-30.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMN vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMN на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMN и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMNUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.63

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.86

-1.31

Корреляция

Корреляция между BMN и USMSX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMN и USMSX

Дивидендная доходность BMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.30%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BMN и USMSX

Максимальная просадка BMN за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMN и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMNUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-2.09%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-0.40%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.30%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.22%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.08%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BMN и USMSX

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMNUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.22%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

0.40%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

0.69%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

0.70%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

0.74%

+9.78%