PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с BSGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с BSGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и BSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и BSGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-7.51%
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у BSGSX с доходностью -4.99%.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BAGSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIXBSGSX с BCOIX

Сравнение комиссий BMDSX и BSGSX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BSGSX в 1.10%.

BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. BSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c BSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXBSGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

-0.15

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.07

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.25

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

-0.79

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. BSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BSGSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и BSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXBSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между BMDSX и BSGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и BSGSX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, тогда как BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и BSGSX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки BSGSX в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и BSGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXBSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-36.33%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-13.63%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-36.33%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-29.62%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-16.29%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.26%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и BSGSX

Текущая волатильность для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) составляет 6.21%, в то время как у Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXBSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.97%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

12.96%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

21.17%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

21.62%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

23.56%

-2.22%