PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMBSX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMBSX с FHMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BMBSX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMBSX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		0.08%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.17%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BMBSX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.78%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.51%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с BMDSXBMBSX с FXIEXBMBSX с BSNSXBMBSX с BCOSX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с NMTRXFHMIX с FOHFXFHMIX с COLTXFHMIX с CBTAXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий BMBSX и FHMIX

BMBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

BMBSX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMBSX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMBSXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.93

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

8.93

-7.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

3.98

-2.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

13.55

-12.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

49.35

-43.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMBSX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMBSX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMBSX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMBSXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.93

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между BMBSX и FHMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMBSX и FHMIX

Дивидендная доходность BMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMBSX и FHMIX

Максимальная просадка BMBSX за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMBSX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMBSXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-0.50%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.20%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.10%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.07%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.05%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BMBSX и FHMIX

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMBSXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.10%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.58%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

0.92%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

0.78%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

0.78%

+2.00%