PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAY с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAY с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

BMAY и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMAY и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAY и DMAX

2026 (YTD)2025
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.18%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, BMAY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с UAPRBMAY с BUFF
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий BMAY и DMAX

BMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

BMAY vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAY c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAYDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.25

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.38

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.94

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

19.00

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAY vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAY и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAYDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.70

-0.77

Корреляция

Корреляция между BMAY и DMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAY и DMAX

BMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BMAY и DMAX

Максимальная просадка BMAY за все время составила -17.66%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAY и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAYDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-3.37%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-2.00%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.86%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.42%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.41%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAY и DMAX

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что BMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAYDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.99%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

1.82%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

3.45%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

3.56%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

3.56%

+7.55%