Сравнение BMAX с SPF2.DE
BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) and SPF2.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Convertible Bonds funds. BMAX is actively managed, while SPF2.DE is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BMAX charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for SPF2.DE.
Доходность
Сравнение доходности BMAX и SPF2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPF2.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 20.36%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMAX и SPF2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 4.03% | -13.05% |
SPF2.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) | 18.08% | 20.30% |
Correlation
The correlation between BMAX and SPF2.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX vs. SPF2.DE — Ранг доходности на риск
BMAX
SPF2.DE
Сравнение BMAX c SPF2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) (SPF2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX | SPF2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок BMAX и SPF2.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX | SPF2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX и SPF2.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX | SPF2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.13% | — |
Сравнение комиссий BMAX и SPF2.DE
BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPF2.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX и SPF2.DE
BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPF2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPF2.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 0.60% | 0.43% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX and SPF2.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPF2.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPF2.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 1.14% for BMAX and 0.50% for SPF2.DE.
Подберите оптимальное распределение для BMAX и SPF2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор