PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) и HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) — оба биржевые фонды: BMAX.TO — это Diversified Portfolio под управлением Brompton Funds, а HEQT.TO — Global Equities, активно управляемый Horizons. За последние 3 года BMAX.TO показал 16.84% в год против 23.94% в год у HEQT.TO. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. BMAX.TO взимает 2.62% в год против 0.20% у HEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 6.00%.

BMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
5.33%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.49%
1 год
28.00%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
1.13%
1 месяц
6.51%
С начала года
6.00%
6 месяцев
8.13%
1 год
34.61%
3 года*
23.94%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		4.45%17.88%19.42%11.56%6.10%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		6.00%19.82%25.95%31.63%12.16%

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и HEQT.TO составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.76

Корреляция между BMAX.TO и HEQT.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TOBMAX.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Доходность на риск

BMAX.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.79

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

3.86

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.60

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

20.16

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.00

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-31.82%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.49%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.37%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и HEQT.TO

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 5.06%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.23%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.80%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.55%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

15.34%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

17.26%

-4.06%

Сравнение комиссий BMAX.TO и HEQT.TO

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности HEQT.TO в 1.68%

TTM2025202420232022202120202019
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.73%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.68%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%