PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLZIX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLZIX с GMAQX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BLZIX (BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, BLZIX returned 19.11%/yr vs 26.90%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLZIX charges 0.86%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности BLZIX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLZIX показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 39.12%.

BLZIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-10.23%
6 месяцев
12.96%
С начала года
19.14%
1 год
34.05%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.85%

GMAQX

1 день
-1.12%
1 месяц
-9.39%
6 месяцев
29.42%
С начала года
39.12%
1 год
58.55%
3 года*
26.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLZIX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		19.14%34.04%7.36%8.27%-21.88%-2.56%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		39.12%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between BLZIX and GMAQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between BLZIX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с BLZIX:
BLZIX с SPYBLZIX с SSKEXBLZIX с TEQLXBLZIX с BDJBLZIX с VTMFXBLZIX с ASFYXBLZIX с EFEIX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DFESXGMAQX с DEMIXGMAQX с EITEXGMAQX с GLLSXGMAQX с BADEX

Доходность на риск

BLZIX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZIX
Ранг доходности на риск BLZIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLZIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLZIX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLZIXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.13

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.22

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

12.77

-4.12

BLZIX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLZIX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZIX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLZIX и GMAQX

Максимальная просадка BLZIX за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZIX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLZIXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-41.97%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.77%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-19.64%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-11.92%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-16.49%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BLZIX и GMAQX

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что BLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLZIXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

10.03%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

23.00%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

24.63%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.09%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.09%

+0.84%

Сравнение комиссий BLZIX и GMAQX

BLZIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZIX и GMAQX

Дивидендная доходность BLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GMAQX в 11.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		1.56%2.89%2.00%2.32%2.70%11.00%0.42%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		11.88%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLZIX and GMAQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLZIX has higher volatility (10.67%) compared to GMAQX (10.03%). In terms of maximum drawdown, BLZIX dropped -42.19% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLZIX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор