Сравнение BLZE с ROMA
BLZE (Backblaze, Inc.) and ROMA (Roma Green Finance Limited Ordinary Shares) are both stocks. BLZE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROMA operates in Consulting Services (Industrials). Over the past year, BLZE returned 162.02% vs 180.77% for ROMA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLZE и ROMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLZE показывает доходность 194.64%, что значительно ниже, чем у ROMA с доходностью 461.54%.
BLZE
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- 65.62%
- 6 месяцев
- 180.78%
- С начала года
- 194.64%
- 1 год
- 162.02%
- 3 года*
- 36.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROMA
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- 6 месяцев
- 307.30%
- С начала года
- 461.54%
- 1 год
- 180.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLZE и ROMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLZE Backblaze, Inc. | 194.64% | -22.59% | -15.69% |
ROMA Roma Green Finance Limited Ordinary Shares | 461.54% | 116.67% | -92.20% |
Correlation
The correlation between BLZE and ROMA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
BLZE:
$824.00M
ROMA:
$565.27M
BLZE:
-$0.39
ROMA:
-$0.78
BLZE:
5.27
ROMA:
23.77
BLZE:
9.62
ROMA:
38.21
BLZE:
$149.89M
ROMA:
$17.51M
BLZE:
$93.07M
ROMA:
$6.13M
BLZE:
-$899.00K
ROMA:
-$35.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLZE vs. ROMA — Ранг доходности на риск
BLZE
ROMA
Сравнение BLZE c ROMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Backblaze, Inc. (BLZE) и Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLZE | ROMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.63 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 4.87 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLZE и ROMA
Максимальная просадка BLZE за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки ROMA в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZE и ROMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLZE | ROMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -95.15% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.21% | -69.12% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.41% | -8.22% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.10% | -77.28% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.99% | 37.25% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLZE и ROMA
Backblaze, Inc. (BLZE) имеет более высокую волатильность в 43.58% по сравнению с Roma Green Finance Limited Ordinary Shares (ROMA) с волатильностью 24.50%. Это указывает на то, что BLZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLZE | ROMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.58% | 24.50% | +19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.36% | 148.02% | -72.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.81% | 174.16% | -69.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.87% | 160.55% | -75.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.87% | 160.55% | -75.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLZE и ROMA
Ни BLZE, ни ROMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLZE и ROMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Backblaze, Inc. и Roma Green Finance Limited Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLZE and ROMA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (43.58%) compared to ROMA (24.50%). In terms of maximum drawdown, BLZE dropped -89.49% vs ROMA's -95.15%.
BLZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLZE и ROMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор