Сравнение BLUI с JIII
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, BLUI returned 7.12% vs 6.29% for JIII. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.54%/yr for JIII.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и JIII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у JIII с доходностью 1.77%.
BLUI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIII
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и JIII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.62% | 3.60% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.77% | 4.99% |
Correlation
The correlation between BLUI and JIII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between BLUI and JIII has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. JIII — Ранг доходности на риск
BLUI
JIII
Сравнение BLUI c JIII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | JIII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.78 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 10.46 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и JIII
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и JIII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -3.55% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -2.27% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.28% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.49% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и JIII
Текущая волатильность для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) составляет 1.06%, в то время как у Janus Henderson Income ETF (JIII) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BLUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.29% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.88% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.63% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.00% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.00% | -0.10% |
Сравнение комиссий BLUI и JIII
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JIII в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и JIII
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JIII в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.39% | 7.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and JIII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIII has higher volatility (1.29%) compared to BLUI (1.06%). In terms of maximum drawdown, BLUI dropped -2.43% vs JIII's -3.55%.
On 1-year performance, BLUI leads with 7.12% vs 6.29% for JIII. On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BLUI has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUI has performed better with a 7.12% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
JIII has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: Bluemonte and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.54% for JIII.
BLUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и JIII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор