PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с AQLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с AQLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Alta Quality Growth Fund (AQLGX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. AQLGX управляется Alta Capital. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и AQLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Alta Quality Growth Fund (AQLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и AQLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%3.36%
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		0.00%8.35%13.01%30.70%-29.35%20.05%20.21%34.04%2.12%

Доходность по периодам

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

AQLGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Alta Quality Growth Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFX
Часто сравнивают с AQLGX:
AQLGX с QQQAQLGX с AMRGXAQLGX с BPTRXAQLGX с PROVXAQLGX с FCGSXAQLGX с ADXAQLGX с ONERX

Сравнение комиссий BLUEX и AQLGX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AQLGX в 1.18%.

AQLGX
Alta Quality Growth Fund
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. AQLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AQLGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c AQLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Alta Quality Growth Fund (AQLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXAQLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. AQLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXAQLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Корреляция

Корреляция между BLUEX и AQLGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и AQLGX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AQLGX в 85.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		85.67%85.67%9.23%0.11%6.55%1.90%0.05%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и AQLGX

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXAQLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и AQLGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXAQLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

—

—