Сравнение BLST с VCOB
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and VCOB (Voya Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BLST charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for VCOB.
Доходность
Сравнение доходности BLST и VCOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у VCOB с доходностью -1.43%.
BLST
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и VCOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.47% | 0.53% |
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
Correlation
The correlation between BLST and VCOB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. VCOB — Ранг доходности на риск
BLST
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLST c VCOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Voya Core Bond ETF (VCOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLST | VCOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLST и VCOB
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки VCOB в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и VCOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -3.27% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.75% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.43% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и VCOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 3.86% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.86% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 3.86% | -1.59% |
Сравнение комиссий BLST и VCOB
BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VCOB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и VCOB
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VCOB в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.71% | 2.11% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and VCOB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for VCOB.
BLST has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.50% for VCOB.
BLST is categorized as Short-Term Bond, while VCOB is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and Voya. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.25% for VCOB.
Подберите оптимальное распределение для BLST и VCOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор