Сравнение BLSIX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BLSIX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLSIX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 3.73% | 29.75% | 6.46% | 9.36% | -21.53% | -4.24% | 16.59% | 17.38% | -14.34% | 14.68% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BLSIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BLSIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.15% соответственно.
BLSIX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 4.62%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLSIX и HLFMX
BLSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
BLSIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
BLSIX
HLFMX
Сравнение BLSIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLSIX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.36 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.85 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.41 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.03 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BLSIX и HLFMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSIX и HLFMX
Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 4.37% | 4.54% | 2.38% | 1.99% | 3.89% | 1.39% | 1.54% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок BLSIX и HLFMX
Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLSIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -63.95% | +22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.09% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -28.37% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -46.61% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -9.26% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -19.38% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSIX и HLFMX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLSIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.73% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 8.72% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 12.03% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 10.23% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 11.79% | +5.49% |