PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLSIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLSIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BLSIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLSIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		0.89%29.75%6.46%9.36%-21.53%-4.24%16.59%17.38%-14.34%14.68%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, BLSIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 9.84% соответственно.

BLSIX

1 день
-1.03%
1 месяц
-12.27%
С начала года
0.89%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
1.90%
10 лет*
4.34%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BLSIX:
BLSIX с VTIBLSIX с ASFYXBLSIX с ECATBLSIX с EITEXBLSIX с CEMFXBLSIX с FPADXBLSIX с BADEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий BLSIX и ESCIX

BLSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BLSIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLSIX
Ранг доходности на риск BLSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLSIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLSIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLSIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLSIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.59

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.42

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.47

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

14.33

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLSIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLSIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLSIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.59

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.37

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между BLSIX и ESCIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLSIX и ESCIX

Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		4.50%4.54%2.38%1.99%3.89%1.39%1.54%2.10%0.00%0.00%0.00%1.16%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLSIX и ESCIX

Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLSIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-48.76%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.84%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-36.59%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-48.76%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-0.74%

-12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-13.45%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.49%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BLSIX и ESCIX

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLSIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

0.00%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

8.91%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.75%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.86%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.64%

-0.38%