PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLSIX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLSIX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BLSIX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLSIX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		3.73%29.75%6.46%9.36%-21.53%-4.24%16.59%17.38%-14.34%14.68%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, BLSIX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.12% соответственно.

BLSIX

1 день
2.81%
1 месяц
-8.71%
С начала года
3.73%
6 месяцев
7.55%
1 год
30.28%
3 года*
13.98%
5 лет*
2.22%
10 лет*
4.62%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BLSIX:
BLSIX с VTIBLSIX с ASFYXBLSIX с BADEXBLSIX с CEMFXBLSIX с ECATBLSIX с EITEXBLSIX с EMPTX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTXDRESX с DEVDXDRESX с EITEX

Сравнение комиссий BLSIX и DRESX

BLSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BLSIX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLSIX
Ранг доходности на риск BLSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLSIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLSIX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLSIXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.55

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.34

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.56

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

12.73

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLSIX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLSIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа DRESX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLSIX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSIXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.55

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.32

Корреляция

Корреляция между BLSIX и DRESX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLSIX и DRESX

Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		4.37%4.54%2.38%1.99%3.89%1.39%1.54%2.10%0.00%0.00%0.00%1.16%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLSIX и DRESX

Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLSIXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-33.38%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.16%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-25.88%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-33.38%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.89%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-9.99%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.84%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BLSIX и DRESX

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLSIXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.89%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

11.15%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.29%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.43%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.68%

+1.60%