Сравнение BLSG с BRKU
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BLSG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for BRKU.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и BRKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -74.44%, что значительно ниже, чем у BRKU с доходностью -10.03%.
BLSG
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- -73.74%
- С начала года
- -74.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и BRKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -74.44% | -58.81% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BLSG and BRKU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. BRKU — Ранг доходности на риск
BLSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRKU
Сравнение BLSG c BRKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLSG | BRKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и BRKU
Максимальная просадка BLSG за все время составила -90.65%, что больше максимальной просадки BRKU в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и BRKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.65% | -35.37% | -55.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.78% | -29.40% | -60.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -19.54% | -44.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и BRKU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.24% | 28.00% | +119.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.24% | 34.00% | +113.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 34.00% | +113.24% |
Сравнение комиссий BLSG и BRKU
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и BRKU
BLSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
BLSG and BRKU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for BLSG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 0.97% for BRKU.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и BRKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор