PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с BLOK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с BLOK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L).

BLOK и BLOK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. BLOK.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BLOK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLOK и BLOK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-20.84%
BLOK.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF		-2.05%31.58%16.58%20.82%-18.71%18.00%18.57%27.51%-10.12%
Разные валюты инструментов

BLOK торгуется в USD, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у BLOK.L с доходностью -2.05%.

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

BLOK.L

1 день
2.49%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
4.35%
1 год
22.06%
3 года*
19.30%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с BLOK.L:
BLOK.L с IBITBLOK.L с BTC-USDBLOK.L с GBTCBLOK.L с VOOBLOK.L с IUIT.LBLOK.L с SMGB.LBLOK.L с SHLG.L

Сравнение комиссий BLOK и BLOK.L

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BLOK.L в 0.65%.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
BLOK.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Доходность на риск

BLOK vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BLOK.L
Ранг доходности на риск BLOK.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKBLOK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.81

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.21

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

8.04

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. BLOK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BLOK.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BLOK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKBLOK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между BLOK и BLOK.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BLOK.L

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BLOK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
BLOK.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BLOK.L

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BLOK.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BLOK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BLOKBLOK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-26.23%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-10.77%

-24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-16.43%

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-4.36%

-27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-4.34%

-21.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

2.18%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BLOK.L

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLOKBLOK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

5.08%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

10.33%

+20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

16.58%

+25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

16.35%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

18.23%

+20.82%