PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLE с IIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLE и IIM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BLE и IIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Municipal Income Trust II (BLE) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.24%
0.58%
BLE
IIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLE:

0.45

IIM:

0.85

Коэф-т Сортино

BLE:

0.66

IIM:

1.27

Коэф-т Омега

BLE:

1.08

IIM:

1.16

Коэф-т Кальмара

BLE:

0.14

IIM:

0.32

Коэф-т Мартина

BLE:

1.46

IIM:

3.23

Индекс Язвы

BLE:

2.65%

IIM:

2.58%

Дневная вол-ть

BLE:

8.60%

IIM:

9.73%

Макс. просадка

BLE:

-55.26%

IIM:

-40.15%

Текущая просадка

BLE:

-23.07%

IIM:

-17.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLE:

$500.66M

IIM:

$562.94M

EPS

BLE:

$0.61

IIM:

$1.17

Цена/прибыль

BLE:

17.20

IIM:

10.22

PEG коэффициент

BLE:

0.00

IIM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BLE:

$28.72M

IIM:

$31.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLE:

$24.28M

IIM:

$26.34M

EBITDA (12 мес.)

BLE:

$8.99M

IIM:

$33.50M

Доходность по периодам

С начала года, BLE показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BLE уступали акциям IIM по среднегодовой доходности: 0.88% против 1.78% соответственно.


BLE

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-0.04%

1 год

5.07%

5 лет

-2.94%

10 лет

0.88%

IIM

С начала года

0.59%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-0.48%

1 год

9.21%

5 лет

-0.30%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLE и IIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLE
Ранг риск-скорректированной доходности BLE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IIM
Ранг риск-скорректированной доходности IIM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLE c IIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Municipal Income Trust II (BLE) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.450.85
Коэффициент Сортино BLE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.661.27
Коэффициент Омега BLE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.16
Коэффициент Кальмара BLE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.140.32
Коэффициент Мартина BLE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.463.23
BLE
IIM

Показатель коэффициента Шарпа BLE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IIM равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLE и IIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.45
0.85
BLE
IIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLE и IIM

Дивидендная доходность BLE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности IIM в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLE
BlackRock Municipal Income Trust II
5.51%5.99%4.05%5.91%4.93%4.64%4.60%5.72%5.97%6.30%6.19%6.22%
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
6.18%6.59%4.73%5.88%4.51%4.48%4.62%5.41%4.99%5.52%5.20%5.49%

Просадки

Сравнение просадок BLE и IIM

Максимальная просадка BLE за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки IIM в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLE и IIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.07%
-17.24%
BLE
IIM

Волатильность

Сравнение волатильности BLE и IIM

Текущая волатильность для BlackRock Municipal Income Trust II (BLE) составляет 3.01%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что BLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.01%
3.97%
BLE
IIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLE и IIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Municipal Income Trust II и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab