PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDIX с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLDIX с BLNDX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

BLDIX (BlackRock Managed Income Fund) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, BLDIX returned 3.27%/yr vs 8.44%/yr for BLNDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BLDIX charges 0.41%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.

Доходность

Сравнение доходности BLDIX и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLDIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 11.97%.

BLDIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.05%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.07%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.16%

BLNDX

1 день
0.67%
1 месяц
-4.28%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.97%
1 год
26.96%
3 года*
9.98%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLDIX и BLNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLDIX
BlackRock Managed Income Fund		2.10%9.87%5.19%8.69%-9.88%5.26%5.81%0.44%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		11.97%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%0.00%

Correlation

The correlation between BLDIX and BLNDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Managed Income Fund

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с BLDIX:
BLDIX с BRK-BBLDIX с SCHDBLDIX с KOBLDIX с QQQBLDIX с SPYBLDIX с TLTBLDIX с VOO
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с REMIXBLNDX с MAFIXBLNDX с COMBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTY

Доходность на риск

BLDIX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDIX
Ранг доходности на риск BLDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDIX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLDIXBLNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.11

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.79

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.77

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

14.17

-7.65

BLDIX vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BLNDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDIX и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLDIX и BLNDX

Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и BLNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDIXBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-17.69%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-7.24%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-17.69%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-17.69%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-5.53%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.21%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.92%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDIX и BLNDX

Текущая волатильность для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) составляет 1.54%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDIXBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.19%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

10.11%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

12.92%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

11.75%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

11.78%

-6.19%

Сравнение комиссий BLDIX и BLNDX

BLDIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDIX и BLNDX

Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BLNDX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDIX
BlackRock Managed Income Fund		5.47%5.46%5.76%3.55%3.86%4.87%3.53%3.87%4.27%4.48%4.15%2.87%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.66%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLDIX and BLNDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLNDX has higher volatility (4.19%) compared to BLDIX (1.54%). In terms of maximum drawdown, BLDIX dropped -14.47% vs BLNDX's -17.69%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLDIX и BLNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор