PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCK.TO с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCK.TO с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCK.TO (First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BLCK.TO is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLCK.TO returned 14.83%/yr vs 20.90%/yr for PAVE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BLCK.TO charges 0.81%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности BLCK.TO и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF (BLCK.TO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BLCK.TO торгуется в CAD, в то время как PAVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAVE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLCK.TO показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.21%.

BLCK.TO

1 день
0.60%
1 месяц
10.56%
С начала года
13.83%
6 месяцев
16.17%
1 год
33.37%
3 года*
25.35%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.66%
1 месяц
2.57%
С начала года
22.21%
6 месяцев
18.59%
1 год
40.23%
3 года*
28.76%
5 лет*
20.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCK.TO и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLCK.TO
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF		13.83%24.94%25.85%18.34%-14.89%18.96%13.50%26.93%-7.66%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.21%13.89%28.05%28.13%-0.56%35.19%17.70%26.71%-9.22%

Correlation

The correlation between BLCK.TO and PAVE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BLCK.TO и PAVE

Секторы
BLCK.TO
PAVE

Финансовые услуги

42.5%

-

Технологии

27.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

5.6%
74.8%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Сырьевые материалы

1.6%
20.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.3%

Здравоохранение

1.3%

-

Энергетика

0.8%
0.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BLCK.TO
42.5%
PAVE

-

Технологии

BLCK.TO
27.3%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

BLCK.TO
8.9%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

BLCK.TO
8.5%
PAVE

-

Промышленность

BLCK.TO
5.6%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

BLCK.TO
2.1%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

BLCK.TO
1.6%
PAVE
20.3%

Потребительский защитный сектор

BLCK.TO
1.4%
PAVE
0.3%

Здравоохранение

BLCK.TO
1.3%
PAVE

-

Энергетика

BLCK.TO
0.8%
PAVE
0.2%

Недвижимость

BLCK.TO

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с BLCK.TO:
BLCK.TO с FST.TO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

BLCK.TO vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCK.TO
Ранг доходности на риск BLCK.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCK.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCK.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCK.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCK.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCK.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCK.TO c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF (BLCK.TO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCK.TOPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.17

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.04

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.43

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.26

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCK.TO vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCK.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCK.TO и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCK.TOPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BLCK.TO и PAVE

Максимальная просадка BLCK.TO за все время составила -26.29%, что меньше максимальной просадки PAVE в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCK.TO и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCK.TOPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.29%

-38.99%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.78%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-24.93%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.93%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.41%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCK.TO и PAVE

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF (BLCK.TO) составляет 4.49%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BLCK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCK.TOPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.08%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

15.06%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

18.59%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

19.51%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

22.26%

-6.35%

Сравнение комиссий BLCK.TO и PAVE

BLCK.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCK.TO и PAVE

Дивидендная доходность BLCK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLCK.TO
First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF		1.19%1.44%1.45%1.65%3.16%1.26%0.25%2.43%0.87%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BLCK.TO and PAVE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.81% for BLCK.TO.

BLCK.TO is categorized as Blockchain, while PAVE is Industrials Equities. BLCK.TO tracks Indxx Blockchain Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.81% for BLCK.TO and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCK.TO и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор