Сравнение BKUI с EVSB
BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BKUI returned 4.32% vs 4.71% for EVSB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BKUI charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности BKUI и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 1.66%.
BKUI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKUI и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 1.42% | 4.93% | 5.50% | 1.82% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.66% | 5.12% | 6.04% | 1.84% |
Correlation
The correlation between BKUI and EVSB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between BKUI and EVSB shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKUI vs. EVSB — Ранг доходности на риск
BKUI
EVSB
Сравнение BKUI c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.02 | 2.76 | +3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.56 | 18.60 | +13.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 230.94 | 109.03 | +121.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52 | 6.11 | +4.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.08 | 6.94 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и EVSB
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKUI | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -0.31% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.25% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.05% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.02% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и EVSB
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.15%, в то время как у Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKUI | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.19% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.51% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.77% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.82% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.82% | -0.23% |
Сравнение комиссий BKUI и EVSB
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EVSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и EVSB
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности EVSB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.21% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.63% | 4.63% | 5.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKUI and EVSB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSB has higher volatility (0.19%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs EVSB's -0.31%.
On 1-year performance, EVSB leads with 4.71% vs 4.32% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.71% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for EVSB.
EVSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.21% for BKUI.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.17% for EVSB.
BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 6.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKUI и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор