Сравнение BKUI с BILZ
BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BKUI returned 4.32% vs 3.91% for BILZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BKUI charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности BKUI и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKUI показывает доходность 1.42%, а BILZ немного выше – 1.47%.
BKUI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKUI и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 1.42% | 4.93% | 5.50% | 3.41% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
Correlation
The correlation between BKUI and BILZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKUI vs. BILZ — Ранг доходности на риск
BKUI
BILZ
Сравнение BKUI c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -100.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.02 | 53.31 | -47.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.56 | 198.55 | -165.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 230.94 | 2,000.92 | -1,769.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52 | 19.09 | -8.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.08 | 10.48 | -4.40 |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и BILZ
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKUI | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -0.52% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.01% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и BILZ
BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BKUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKUI | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.07% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.14% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.21% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.43% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.43% | +0.16% |
Сравнение комиссий BKUI и BILZ
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и BILZ
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.21% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BKUI and BILZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKUI has higher volatility (0.15%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, BKUI leads with 4.32% vs 3.91% for BILZ. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKUI has performed better with a 4.32% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.
BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.07% for BILZ.
They also come from different issuers: BNY Mellon and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for BKUI and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 10.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKUI и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор