PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKT с LIVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKT (BlackRock Income Trust) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - BKT is a fund fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BKT returned 1.11%/yr vs 12.37%/yr for LIVIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BKT charges 2.06%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности BKT и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 1.11% против 12.37% соответственно.

BKT

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.22%
1 год
-0.18%
3 года*
4.34%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
1.11%

LIVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.07%
3 года*
19.49%
5 лет*
10.28%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKT и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		-0.49%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		12.39%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between BKT and LIVIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.11

Over the past year, BKT and LIVIX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с VPUBKT с VYMBKT с XLKQ.LBKT с VOO
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

BKT vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 33
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKTLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.21

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.04

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.11

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

13.47

-13.53

BKT vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа LIVIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKT и LIVIX

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-34.44%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.44%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-17.39%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-26.45%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-34.44%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-0.62%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-4.51%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.17%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и LIVIX

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 1.89%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.12%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

11.01%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

13.29%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

15.96%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

16.76%

-7.03%

Сравнение комиссий BKT и LIVIX

BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и LIVIX

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности LIVIX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		10.10%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.21%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Часто задаваемые вопросы

BKT and LIVIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIVIX has higher volatility (5.12%) compared to BKT (1.89%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs LIVIX's -34.44%.

LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKT и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор