PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKT с LIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BKT и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKT и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		-1.18%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		-1.33%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 1.15% против 10.77% соответственно.

BKT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.79%
3 года*
3.79%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
1.15%

LIVIX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.19%
1 год
20.91%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с XLKQ.LBKT с VOOBKT с VPUBKT с VYM
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с SPYLIVIX с FXAIXLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Сравнение комиссий BKT и LIVIX

BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

BKT
BlackRock Income Trust
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

BKT vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 55
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTLIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.25

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.85

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.81

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

8.47

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKT vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа LIVIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.25

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Корреляция

Корреляция между BKT и LIVIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и LIVIX

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности LIVIX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		9.90%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.52%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%

Просадки

Сравнение просадок BKT и LIVIX

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и LIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-34.44%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-11.82%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-26.45%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-34.44%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-6.66%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-4.56%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и LIVIX

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.29%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

9.78%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

17.10%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

15.77%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

16.67%

-6.97%