Сравнение BKT.MC с MAP.MC
BKT.MC (Bankinter) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKT.MC in Banks - Regional, MAP.MC in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, BKT.MC returned 19.01%/yr vs 14.38%/yr for MAP.MC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BKT.MC и MAP.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKT.MC показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BKT.MC превзошли акции MAP.MC по среднегодовой доходности: 19.01% против 14.38% соответственно.
BKT.MC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 44.73%
- 5 лет*
- 36.51%
- 10 лет*
- 19.01%
- Всё время*
- 15.07%
MAP.MC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 7.73%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 27.52%
- 10 лет*
- 14.38%
- Всё время*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам BKT.MC и MAP.MC
Correlation
The correlation between BKT.MC and MAP.MC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between BKT.MC and MAP.MC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT.MC vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
BKT.MC
MAP.MC
Сравнение BKT.MC c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bankinter (BKT.MC) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKT.MC | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.23 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 5.93 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKT.MC и MAP.MC
Максимальная просадка BKT.MC за все время составила -78.97%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT.MC и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT.MC | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.97% | -63.35% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -15.97% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -15.97% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.91% | -20.67% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.61% | -52.42% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -19.20% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 6.03% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT.MC и MAP.MC
Bankinter (BKT.MC) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BKT.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT.MC | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.36% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 13.85% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 21.02% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 21.11% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 24.63% | +5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT.MC и MAP.MC
Дивидендная доходность BKT.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что сопоставимо с доходностью MAP.MC в 4.03%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKT.MC и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bankinter и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BKT.MC and MAP.MC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BKT.MC и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор