Сравнение BKSE с BEDY
BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) and BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index, while BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. BKSE is passively managed, while BEDY is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BKSE charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for BEDY.
Доходность
Сравнение доходности BKSE и BEDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKSE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BEDY с доходностью 11.63%.
BKSE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
BEDY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKSE и BEDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 14.19% | -0.63% |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.63% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BKSE and BEDY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKSE vs. BEDY — Ранг доходности на риск
BKSE
BEDY
Сравнение BKSE c BEDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKSE | BEDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKSE | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.48 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок BKSE и BEDY
Максимальная просадка BKSE за все время составила -29.08%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKSE и BEDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKSE | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.08% | -6.25% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -1.35% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKSE и BEDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKSE | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 12.02% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 12.02% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 12.02% | +10.27% |
Сравнение комиссий BKSE и BEDY
BKSE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BEDY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKSE и BEDY
Дивидендная доходность BKSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BEDY в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.32% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.15% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
BKSE and BEDY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BEDY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.15% for BKSE.
BKSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BEDY is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.04% for BKSE and 0.50% for BEDY.
Подберите оптимальное распределение для BKSE и BEDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор