Сравнение BKPIX с URPIX
BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - BKPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BKPIX returned 9.99%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности BKPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKPIX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции BKPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 9.99% против -28.85% соответственно.
BKPIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.99%
URPIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -30.46%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- -28.85%
Сравнение доходности по годам BKPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 5.26% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -18.36% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between BKPIX and URPIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г. | -0.73 |
Over the past year, the inverse relationship between BKPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.52, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
BKPIX
URPIX
Сравнение BKPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -1.00 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.77 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -1.55 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.70 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.81 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.56 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BKPIX и URPIX
Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -99.92% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -36.62% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.94% | -69.89% | +31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.71% | -76.97% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -96.96% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -99.92% | +53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.09% | -79.07% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 20.71% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKPIX и URPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.71% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 18.10% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 23.76% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.75% | 33.83% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 35.62% | +7.80% |
Сравнение комиссий BKPIX и URPIX
BKPIX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKPIX и URPIX
Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности URPIX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.35% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.34% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKPIX and URPIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKPIX has higher volatility (7.98%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs URPIX's -99.92%.
BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор