PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKPIX с URPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - BKPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BKPIX returned 12.04%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности BKPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKPIX показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции BKPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 12.04% против -28.24% соответственно.

BKPIX

1 день
1.65%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
13.07%
С начала года
20.84%
1 год
30.80%
3 года*
32.33%
5 лет*
8.11%
10 лет*
12.04%

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		20.84%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between BKPIX and URPIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

-0.73

Over the past year, the inverse relationship between BKPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.45, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Banks UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с REPIXBKPIX с USPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с RMQAXBKPIX с ULPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

BKPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-1.18

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-1.77

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.96

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

-1.71

+5.45

BKPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKPIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKPIX и URPIX

Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-99.92%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-30.79%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.94%

-69.89%

+31.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-76.97%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-96.59%

+30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.55%

-99.92%

+61.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.01%

-79.14%

+23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

17.28%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BKPIX и URPIX

ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 7.42% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.32%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

20.10%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

25.17%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.58%

34.05%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

35.59%

+7.63%

Сравнение комиссий BKPIX и URPIX

BKPIX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKPIX и URPIX

Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности URPIX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.17%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKPIX and URPIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKPIX has higher volatility (7.42%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs URPIX's -99.92%.

BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор