Сравнение BKMS с IMF
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IMF.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и IMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и IMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.58% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 9.98% |
Correlation
The correlation between BKMS and IMF is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. IMF — Ранг доходности на риск
BKMS
IMF
Сравнение BKMS c IMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMS | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.33 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BKMS и IMF
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и IMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -15.10% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.83% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -8.41% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и IMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | IMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 10.45% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 12.48% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 12.48% | -11.23% |
Сравнение комиссий BKMS и IMF
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IMF в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и IMF
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IMF в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and IMF have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
BKMS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.89% for IMF.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while IMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.65% for IMF.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и IMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор