Сравнение BKMS с DIVG
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. BKMS is actively managed, while DIVG is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и DIVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и DIVG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 15.51% |
Correlation
The correlation between BKMS and DIVG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. DIVG — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVG
Сравнение BKMS c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и DIVG
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и DIVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -14.95% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.21% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и DIVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 10.92% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 13.15% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 13.15% | -11.90% |
Сравнение комиссий BKMS и DIVG
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и DIVG
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DIVG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 2.95% | 3.15% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and DIVG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.
DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.36% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while DIVG is S&P 500. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.39% for DIVG.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и DIVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор