PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с BROIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с BROIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX).

BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и BROIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и BROIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		1.44%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%36.37%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BROIX с доходностью 1.44%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

BROIX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.92%
1 год
22.45%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

BlackRock Advantage International Fund

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DBAWBROIX с DOLBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJX

Сравнение комиссий BKIE и BROIX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BROIX в 0.50%.

BROIX
BlackRock Advantage International Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. BROIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c BROIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEBROIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.78

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.92

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.38

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. BROIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BROIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и BROIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEBROIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.35

+0.53

Корреляция

Корреляция между BKIE и BROIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и BROIX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BROIX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		7.03%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и BROIX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и BROIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEBROIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-54.49%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.24%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-28.24%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.62%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.90%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и BROIX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) составляет 7.26%, в то время как у BlackRock Advantage International Fund (BROIX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что BKIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEBROIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.93%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.41%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.61%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.99%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

16.32%

-0.01%