PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKF и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


BKF

1 день
-2.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-10.85%
6 месяцев
-11.19%
1 год
-2.61%
3 года*
6.90%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
4.92%

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и IBIC


2026 (YTD)202520242023
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-10.85%22.30%9.24%-0.30%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between BKF and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.00

The correlation between BKF and IBIC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

BKF vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BKFIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

2.22

-1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

16.56

-16.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

58.67

-59.11

BKF vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и IBIC

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKFIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-0.90%

-69.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-0.27%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.80%

-0.08%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-0.10%

-28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

0.08%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и IBIC

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKFIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.17%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

0.67%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

0.89%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

1.56%

+20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

1.56%

+20.17%

Сравнение комиссий BKF и IBIC

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и IBIC

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.63%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BKF and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.42%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -2.61% for BKF. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -2.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.63% for BKF.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. BKF tracks MSCI BRIC Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор