Сравнение BKCL.TO с YCST.NEO
BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X, while YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, BKCL.TO returned 55.61% vs -6.73% for YCST.NEO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BKCL.TO charges 1.68%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.
Доходность
Сравнение доходности BKCL.TO и YCST.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCL.TO показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCL.TO и YCST.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 35.46% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
Correlation
The correlation between BKCL.TO and YCST.NEO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.09 |
The correlation between BKCL.TO and YCST.NEO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCL.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск
BKCL.TO
YCST.NEO
Сравнение BKCL.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCL.TO | YCST.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 0.96 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | -0.41 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.98 | -0.92 | +28.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCL.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | -0.33 | +4.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | -0.15 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок BKCL.TO и YCST.NEO
Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и YCST.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCL.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -19.70% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -16.62% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -11.73% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -8.56% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 9.78% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCL.TO и YCST.NEO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) составляет 4.58%, в то время как у Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCL.TO | YCST.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 10.38% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 16.64% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 20.57% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 25.20% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 25.20% | -12.02% |
Сравнение комиссий BKCL.TO и YCST.NEO
BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCL.TO и YCST.NEO
Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности YCST.NEO в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCL.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
BKCL.TO is categorized as Financials Equities, while YCST.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 1.68% for BKCL.TO and 0.40% for YCST.NEO.
Подберите оптимальное распределение для BKCL.TO и YCST.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор